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Institutional Money | 30 August 2021

Absichern mit Low Volatility: Ist das eine clevere Idee?

„Über lange Zeiträume beeindruckt der Absicherungscharakter: Fällt der Markt, verliert die Low-Volatility-Strategie in der Regel weniger. In Phasen steigender Aktienmärkte gewinnt sie meist in ähnlicher Höhe“, schreibt „Institutional Money“ und berichtet über den aktuellen „Faktor des Monats“ von HQ Asset Management.

Darin untersucht das Research-Team – Christian Maschner, Dr. Benjamin Moritz und Martin Schmitz – ob Investoren die wenig schwankenden Aktien zu Recht als Sicherung gegen fallende Märkte nutzen.

„Institutional Money“ zitiert Dr. Benjamin Moritz: „Auch wenn manche Strategien immer zu funktionieren scheinen: Die Finanzmärkte sind dynamisch und komplex, die Gesetzmäßigkeiten ändern sich stetig. In unserer europäischen Aktienselektions-Strategie ist der Faktor Low Volatility regelmäßig ein wichtiger Faktor – allerdings nur einer unter vielen und auch nicht immer. Mit unserer dynamischen KI können wir neue Gesetzmäßigkeiten an den Märkten gut erkennen und ausnutzen.“

Den kompletten Artikel aus „Institutional Money“ finden Sie hier.

Ansprechpartner
Jochen Mörsch

jochen.moersch@hqfinanz.de
+49 211 311979 25